首先，在 VB.NET 中建立到 SQL Server 2005 的连接是基础步骤之一。这通常涉及导入 `System.Data.SqlClient` 命名空间并在代码中创建 SqlConnection 对象实例以定义服务器地址、登录凭据等关键参数：
vb.net
Imports System.Data.SqlClient
Dim connectionString As String = "Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;"
Dim connection As New SqlConnection(connectionString)
Try
' 打开数据库连接
connection.Open()
Catch ex As Exception
Console.WriteLine("无法打开数据库连接：{0}", ex.Message)
End Try
接下来，在成功建立了连接之后，我们可以构造 SqlCommand 对象来执行 T-SQL 查询或命令。例如，为了从特定表中检索记录，可以编写如下查询语句：
vb.net
Dim commandText As String = "SELECT * FROM Customers WHERE Country='USA'"
Dim sqlCommand As New SqlCommand(commandText, connection)
Using dataReader As SqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader()
While dataReader.Read()
Console.WriteLine(dataReader.GetInt32(0) & vbTab &
dataReader.GetString(1) & vbTab &
dataReader.GetString(2))
End While
Finally
If Not (connection Is Nothing) Then
connection.Close()
End If
End Using
上述示例展示了如何使用SqlCommand对象获取满足条件的数据行，并用SqlDataReader逐条输出结果。
此外，对于批量插入或者修改大量数据的操作场景下，可采用 SqlDataAdapter 和 DataTable 结合的方式提高效率。DataTable 可作为一个中间缓冲区存储数据，再配合 SqlBulkCopy 类将这些数据一次性快速加载至 SQL Server 表格内：
vb.net
' 创建一个空的datatable用于暂存数据
Dim dataTable As New DataTable()
' 使用DataAdapter填充数据（此处假设已有了对应的Select Command）
Dim adapter As New SqlDataAdapter(sqlCommand)
adapter.Fill(dataTable)
' 将数据批量载入SQL Server新表
Using bulkcopy As New SqlBulkCopy(connection)
With bulkcopy
.DestinationTableName = "dbo.NewCustomers"
For Each column In dataTable.Columns.Cast(Of DataColumn).ToList()
.ColumnMappings.Add(column.ColumnName, column.ColumnName)
Next
.WriteToServer(dataTable)
End With
End Using
最后但同样重要的一点是在完成所有操作后确保资源得到恰当释放，如关闭SqlConnection和其他相关联的对象防止内存泄漏或其他性能问题的发生。
总之，借助于 Visual Basic.NET 强大的ADO.NET API接口及其丰富的类库支持，开发人员能有效地构建出既能高并发又具有良好扩展性的应用系统，充分挖掘和发挥 SQL Server 2005 在大规模事务处理、数据分析等方面的强大功能优势，从而提升整体系统的运行效能和服务质量。同时，良好的编程实践也能进一步增强程序的安全性和稳定性，比如正确地管理和控制数据库连接生命周期，合理运用批处理技术减少交互次数等等。
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